Skip to main content

Сеть Ethereum подвергнется серьезному обновлению 4 августа, так как ожидается, что долгожданный хард-форк в Лондоне будет запущен на блоке 12 965 000. Переход является частью дорожной карты, ведущей к выпуску Ethereum 2.0, целью которой является перевод сети на механизм консенсуса с подтверждением доли владения.

Теперь, когда майнинг больше не зависит от интенсивного энергопотребления, основная цель состоит в том, чтобы резко увеличить пропускную способность сети за счет использования параллельной обработки, также известной как сегментирование.

Предстоящее обновление в Лондоне реализует критическое предложение по улучшению Ethereum EIP-1559, что сделает затраты на газ Ether (ETH) более предсказуемыми. Это спорное изменение включает в себя процесс сжигания комиссии за транзакцию, который потенциально может превратить эфир в дефляционный актив.

В течение последнего месяца цена эфира находилась в медвежьей колее, хотя цена хорошо восстановилась после падения до 1500 долларов, но трейдеры по-прежнему с осторожностью относятся к открытию позиций. Для текущего типа поведения цены опционные стратегии предоставляют отличные возможности для инвесторов с узким диапазоном цели для актива.

Например, использование фьючерсных контрактов с кредитным плечом может быть решением для сценария, при котором ожидается 20% -ное повышение цены, но для ограничения убытка потребуется жесткий стоп-лосс. Короче говоря, вознаграждение за риск обычно не окупается на волатильных рынках.

Давайте исследуем, как стратегия опционов «Длинная бабочка» может дать трейдерам преимущество на сильно скрученных рынках.

Торговые возможности могут помочь инвесторам избежать ликвидации

Использование нескольких опционов колл (покупка) может создать стратегию, которая позволяет получить прибыль в 3 раза выше, чем потенциальный убыток. Стратегия длинной бабочки позволяет трейдеру получать прибыль от роста, ограничивая потери.

Важно помнить, что все опционы имеют установленную дату истечения срока действия, и в результате повышение цены актива должно произойти в течение определенного периода.

Ниже приведены ожидаемые доходы с использованием эфирных опционов до истечения 27 августа, но эту стратегию также можно применить с использованием других таймфреймов. Хотя стоимость будет варьироваться, общая эффективность не пострадает.

Оценка прибыли / убытков. Источник: Deribit Position Builder

Этот опцион колл дает покупателю право приобрести актив, но продавец контракта получает (потенциальный) отрицательный риск. Вот почему стратегия «Длинная бабочка» открывает короткую позицию с использованием колл-опциона на сумму 2800 долларов.

Для исполнения ордера инвестор покупает 3 опциона колл на эфир со страйком на 2400 долларов и одновременно продает 4 колла из 2800 долларов. Чтобы завершить сделку, они должны купить 1 эфир из опционов колл на 4000 долларов, чтобы создать защиту от роста цен.

Контракты на производных биржах оцениваются в ETH, и цена этой стратегии составляла 2366 долларов.

Приз — выигрыш 3 к 1 с ограниченным недостатком.

В этой ситуации любой результат от 2485 долларов (5% -ный выигрыш) до 3620-долларового (53% -ный выигрыш) дает чистую прибыль — например, повышение цены на 15% до 2720 долларов дает выигрыш на 0,25 Ethernet.

Между тем, максимальный убыток составляет 0,105 эфира, если цена 27 августа будет ниже 2400 долларов или выше 4000 долларов.

Привлекательность стратегии «бабочка» — это потенциальный 0,32 эфира снова на уровне 2820 долларов, что в 3 раза больше, чем максимальный убыток. В целом, если учесть ограниченную обратную сторону, сделка дает гораздо лучший результат соотношения риска и прибыли по сравнению с торговлей фьючерсами с использованием заемных средств.

Опционные стратегии, включающие множественные страйки, обеспечивают приличный потенциал роста для бычьих трейдеров, желающих получить доступ к лондонскому хард-форку Ethereum 4 августа. Единственная необходимая предоплата составляет 0,105 эфира, что достаточно для покрытия максимального убытка.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автор и не обязательно отражают точку зрения . Каждое инвестиционное и торговое движение связано с риском. Принимая решение, вам следует провести собственное исследование.

.

Оставить комментарий